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在股市为何不能把曲线拉直了赚钱原创

优质回答 金融学习网 9015 位专家为你答疑解惑

在一轮趋势行情中。有主升有回辙。有时候回辙还是强反。回得很深。我们不免会想。如果我们在跟踪趋势的过程中。能够成功地避开回辙。把曲线拉直了赚。岂不大妙?

我就这样干过。利用不同的时间框架进行加减仓的动作。然而效果并不见好。要么成本越做越高。要么做丢了筹码不再跟踪趋势。总之最后的结果很难比死拿要好。

为什么会这样呢?

是格局不够大。还是技术不够精细?是无法克服自己的急躁心理。还是市场太狡猾?

认知心理学有一个在实验室里研究了几十年的非常简单的实验任务。可以帮助我们来理解为啥不能把曲线拉直了赚。

这个实验任务是这样的:

被试坐在一红一蓝两盏灯前。实验者要求他们去预测每次测试时哪一盏灯会亮。被试要参与很多轮这样的测试。并按准确率给予一定的报酬。实际上。所有的测试都是在70&的次数亮红灯、30&的次数亮蓝灯的条件下进行的。两种灯以随机顺序出现。

实验过程中。被试很快就感到红灯亮的次数比较多。因此也就在更多的测试中预测红灯会亮。事实上。他们确实在大约70%的测试中预测红灯亮。然而。被试却从未想过灯亮的序列是随机的。为了要使他们的预测百发百中。他们在红灯与蓝灯之间换来换去。保持70%的次数预测红灯会亮。30%的次数预测蓝灯会亮。被试很少会意识到。如果他们放弃对百发百中的追求。他们的预测会更好一些。为什么会这样呢?

让我们想一想背后的逻辑:在以70:30的比例随机点亮红灯或蓝灯的情况下。如果被试在70%的测试中预测红灯会亮。30%的测试中预测蓝灯会亮。他的准确率会是多少呢?

我们用实验中间部分的100个测试来计算---因为那时被试已经注意到红灯这的次数比蓝灯多。从而开始在70%的测试中预测红灯会这了。

在100次测试中有70次红灯亮了。所以被试在这70次中有70%的正确率。因为被试在70%的测试中预测红灯会亮。也就是说。被试70次中有49次正确的预测。

同理。被试在蓝灯亮的30次中有30%的成功率。也就是有9次正确预测。

因此。在100次的测试中。被试正确预测了58次。

但是。如果被试在大约估计到红灯会以70%的概率出现时。就总是预测红灯在亮。那么他的成功率会达到70%。也就是100次中会成功预测70次。尽管蓝灯一次也没预测成功。但总的正确率仍然高达70%。这比在红灯与蓝灯之间来回变换以追求百发百中的58%的准确率要高出12个百分点。

我们把总是预测红灯的策略叫:百分百红灯策略。

我们把来回切换的策略叫:走马灯策略。

百分百红灯策略取得的高准确率是要付出代价的。那就是必须放弃百发百中的愿望。

接受错误。才能减少错误。

在依靠一般性的原则来做出比较准确预测的同时。也要承认我们不可能在每件事上都做对。

把曲线拉直了赚钱。就是希望自己把每件事都做对。

就是希望百发百中。

股票中的趋势交易。和这个实验非常类似。

趋势一旦形成。就有85%的概率会继续上升。15%的概率会下跌。

上升就象是亮红灯。下跌就象是亮蓝灯。

如果我们在趋势交易中采取百分百红灯策略。就是死拿不动。坚持做多。那么成功率会达到85%。

如果我们采取高抛低吸的走马灯策略。时而做多。时而做空。

总的成功率只能达到74.5%

不是敌人太狡猾。也不是我们无能。

是简单的概率打败了我们。

然而。情况真的是这样吗?

多头趋势中。行情85%的概率会继续沿趋势方向前进。

这句话说的并不是:85%的时间里。行情以上升为主。15%的时间里。以下跌为主。

甚至恰恰相反。多头行情中主要推进的幅度是在15%的时间里完成的。85%的时间是在震荡整理甚至下跌。

这样的话。按照百分百红灯策略。我是不是应该全赌下跌呢?似乎是应该的。

为什么人们喜欢逆势操作?原因即在此。因为85%的时间里逆势是有胜算的。

但为什么不能这样做呢?因为期望值不同。多头趋势中哪怕只有15%的时间内上升。其上升的力度与幅度较之其前后的震荡下跌来讲。不可同日而语。

看了上面这些。你不禁要问:说来说去。你已经把我绕晕了。面对趋势。我到底该怎么做?

弱水三千。吾只取一瓢饮。

你只能取一段趋势。

在这段趋势里。不要指望把里面的曲线拉直了赚。多空通吃。

你也可以在这段趋势里。取其中的一部分小趋势。同样的。你不能把这段小趋势里的曲线拉直了赚。

换句话说。在一个月线级别的大多头趋势中。你可以做这个月线的趋势。但你不要想高抛低吸。你就拿着等这个趋势结束就可以了。

如果你受不了中间的巨大回辙。那你可以把级别放小。只做日线级别的趋势。也就是在这个月线的趋势中。取一段日线级别的趋势。做完拉倒。但你同样不能试图在小时级别里去做做差价。

如此看来。趋势交易赚不钱的原因有如下几种:

一是本来想拿个大趋势的。但忍受不了中级别的回辙。最后小赚甚至亏损出局。

二是本来想拿个大趋势。但中途想规避中级别的回辙。最后弄丢了筹码。趋势绝尘而去。

三是本来想做个中级别的趋势。但赚钱之后贪心顿起。想跟着大趋势走。最后在回辙中阵亡。

四是本来想做个小趋势的。但赚钱之后同样贪心顿起。想赚更多。结果遭遇到逆向的大趋势。一把亏成狗。

总而言之。做趋势。就只能安心地做那一段你想做的趋势。

主意不定。必定要命。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《在股市为何不能把曲线拉直了赚钱》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:14:55发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 87的阅读次数,作者:专业金融顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

在一轮趋势行情中。有主升有回辙。有时候回辙还是强反。回得很深。我们不免会想。如果 …

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