可转债策略实盘
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可转债策略实盘

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可转债是一种非常优秀的投资工具。它具有投资收益下有保底、上不封顶的特点。

之所以保底。是因为它是一种债券。具有到期还本付息的特点。从第一支可转债发行至今。还没有过一只可转债出现违约。因此它的安全性是非常高的。

之所以说它上不封顶。是因为它有一定的股性。本质上是在债券基础上加了一个看涨期权。当股票大涨的时候。可转债一般也会跟随上涨。

由于可转债的这些优点。使得它受到越来越多低风险投资者的喜爱。

投资可转债有很多非常好的策略。比如低价策略、双低策略、低溢价策略。摊大饼策略、折价套利策略等等。

这里我们对几个可转债策略进行实盘跟踪。每个交易日根据收盘价来计算排名。进行价格轮动。并更新净值。来比较一下哪个策略收益更高。哪个策略是否已经失效。以便大家挑选更适合自己的策略。

低价策略

低价策略也有很多不同的玩法。一种就是挑选集思录网站价格最低的10只可转债买入。持有到强赎或到期。

另一种低价策略就是挑选集思录网站价格最低的10只可转债买入持有。定期更新轮动。

双低策略

低价策略只关注可转债的价格低。偏重防守。而双低策略既关注价格。又兼顾溢价率。可以说是攻守兼备。具体操作就是把价格和溢价率按一定的权重进行加权排名。选出分值最低的10个进行轮动。

这里主要有两种轮动方式。一种是定期轮动。比如每隔5天重新对双低进行排名。卖出之前买入的现在排名在10名以外的可转债。并买入新进入双低前十的可转债。

另一种轮动方式是根据阈值轮动。当持有的某可转债的分值大于某未持有的可转债一定数值(比如5)的时候。用分值低的可转债替换老的高分值可转债。

另外。主流的双低策略计算双低分值的公式是:转债价格+溢价率100。 转债大神定风波采用了另一种计算方式:转债价格2-转债价值。具体哪种收益更高。我们也做一个实盘对照。

低溢价率策略

低溢价率策略是一种偏向进攻型的轮动策略。选择溢价率最低的10只可转债买入持有。当非持仓可转债中溢价率出现更低的时候。当两者差距达到一定阈值(比如5%)则用更低溢价率的转债替换持有的溢价率最高的可转债。

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本文精选评论

来自 广东金融学院 网友的评论  
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《可转债策略实盘》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论  
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:10:23发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 同花顺 网友的评论

可转债是一种非常优秀的投资工具。它具有投资收益下有保底、上不封顶的特点。 之所以 …

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